李某構成未在當地煙草專賣批發企業進貨的違法行為。李某持有煙草專賣零售許可證，應當從當地煙草專賣批發企業進貨，從楊某處進貨的行為違反法律規定。根據《煙草專賣法實施條例》第二十三條第二款規定,取得煙草專賣零售許可證的企業或者個人，應當在當地的煙草專賣批發企業進貨，并接受煙草專賣許可證發證機關的監督管理。《煙草專賣法實施條例》第五十六條 取得煙草專賣零售許可證的企業或者個人違反本條例第二十三條第二款的規定，未在當地煙草專賣批發企業進貨的，由煙草專賣行政主管部門沒收違法所得，可處以進貨總額5%以上10%以下的罰款。《煙草專賣許可證管理辦法》第三十條規定，取得煙草專賣零售許可證的公民、法人或者其他組織，可以依法從事國產或者外國卷煙的零售業務，并在煙草專賣零售許可證標明的當地煙草批發企業進貨。因此，李某雖持有煙草專賣零售許可證，銷售的也是真品卷煙，但經他人代訂卷煙的行為屬于違法行為。